基于贝叶斯推断的一篮子期权定价方法

洪珊兰; 李亚琼

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基于贝叶斯推断的一篮子期权定价方法

首发时间：2020-04-10

洪珊兰 ¹
洪珊兰（1994-），女，硕士研究生，主要研究方向：数理统计。
李亚琼 ²
李亚琼（1962-），女，教授，主要研究方向：金融数学

1、湖南大学数学学院，长沙　410082
2、湖南大学金融与统计学院，长沙　410082

摘要：本文采用了贝叶斯方法给出了一篮子期权定价方法。假设一篮子期权的标的资产间的波动率是相关的,结合贝叶斯方法,对一篮子期权里的标的资产波动率采用多层模型进行后验推断。实证研究发现该方法具有可行性。

关键词：贝叶斯多层模型一篮子期权定价波动率 Metropolis-within-Gibbs 算法

For information in English, please click here

A method of pricing basket options based on Bayesian statistical inference

HONG Shan-Lan ¹
洪珊兰（1994-），女，硕士研究生，主要研究方向：数理统计。
LI Ya-Qiong ²
李亚琼（1962-），女，教授，主要研究方向：金融数学

1、School of Mathematics, Hunan University, Changsha 410082
2、College of Finance and Statistics, Hunan University, Changsha 410082

Abstract：The paper presents a approach for pricing basket options by using the Bayesian method. Based on the assumption that the volatilities of the underlying assets in a basket option are related, combined with Bayesian method, the volatilities of the underlying assets in a basket option is inferred using a hierarchical model. Empirical research shows that the method is feasible.

Keywords： Bayesian hierarchical model basket options pricing volatility Metropolis-within-Gibbs algorithm

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洪珊兰，李亚琼. 基于贝叶斯推断的一篮子期权定价方法[EB/OL]. 北京：中国科技论文在线 [2020-04-10]. https://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/202004-93.

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论文编号	202004-93
论文题目	基于贝叶斯推断的一篮子期权定价方法
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