带跳多值随机微分方程不变测度的存在性、唯一性

关岳; 巫静

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on existence and uniqueness of invariant measures of multivalued stochastic differential equations with jumps

首发时间：2017-05-02

GUAN Yue ¹
Guan Yue（1986-），male，doctor，major research direction：stochastic diﬀerential equations
WU Jing ²
Wu Jing（1985-），female，associate professor，major research direction：stochastic diﬀerential equations and stochastic analysis

1、School of Mathematics, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275
2、School of Mathematics, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275

Abstract：The ergodicity of multivalued stochastic differential equations with L'evy jumps when the coefficients are non-Lipschitz continuous by proving that the transition semigroup is strongly Feller and irreducible, and that it admits a unique invariant measure. This is obtained through an $L^2$-convergence result, Girsanov's theorem, coupling method combined and a stopping argument.

keywords： multivalued stochastic differential equation L'evy process strong Feller property irreducibility invariant measure

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带跳多值随机微分方程不变测度的存在性、唯一性

关岳 ¹
Guan Yue（1986-），male，doctor，major research direction：stochastic diﬀerential equations
巫静 ²
Wu Jing（1985-），female，associate professor，major research direction：stochastic diﬀerential equations and stochastic analysis

1、中山大学大学数学学院,广州　510275
2、中山大学大学数学学院,广州　510275

摘要：本文主要研究L'evy驱动的多值随机微分方程解过程的指数遍历性问题。通过$L^2$-收敛结果,结合Girsanov变换、耦合方法和停止理论,对方程的解证明了强Feller 性和不可约性,并证明了转移半群有唯一的不变测度。

关键词：多值随机微分方程 L'evy 过程强Feller 性不可约性不变测度

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GUAN Yue,WU Jing. on existence and uniqueness of invariant measures of multivalued stochastic differential equations with jumps[EB/OL]. Beijing:Sciencepaper Online[2017-05-02]. https://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/201705-45.

No.4726595115079714****

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论文编号	201705-45
论文题目	带跳多值随机微分方程不变测度的存在性、唯一性
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